上周,老虎说螺纹和热卷的价差竟然缩小至45元,到了令人无法接受的程度。如同夹着肉松的面包与粗面大馒头的价格基本相同,上哪里说理去,这样的机会能有几回,赶紧买热卷,卖螺纹啊。
果然,热卷周一突发神威,主力合约810上涨29点,而螺纹810合约下跌16点,两者价差一日回归45点。老虎说过,一切不合理终将被市场修复。热卷与螺纹的价差今日虽然重上98点,但回归仍不到位,还有空间。
鸡蛋套利显然有些被动了,但从统计角度看,近年的价差历史高位一般在520附近,目前距离近年高位已经很接近,今日老虎又在455位置补仓,拉高持仓均价,在这个位置赌一把是值得的。
鸡蛋近年价差走势图
今日操作:
鸡蛋809/901反套今日455点补仓一次:持仓平均价差397点,收盘价差460点。
大豆豆粕809正套介入:今日补仓一次,持仓平均价差440点,收盘价差413点。本次套利考虑长线。
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因老虎本周开会,更新可能延缓两日,敬请谅解!