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重要会议之后,这几组商品套利可以介入 2020年05月28日 15:33
上午,群内虎友多要求本人聊聊国家重要大会之后,期货怎么操作。

细心的朋友其实从今日螺纹和热卷的走势中,就已体现出大会之后一些品种的强弱。老虎做一下几点总结,虎友斟酌:

今年没有制定GDP增长目标,这导致市场突然失去指引,尤其是针对螺纹这个品种,没有GDP的基本增长目标,对于建材市场冲击巨大。因此,这个消息对于螺纹价格的压制十分清晰,这也是本周螺纹总是弱势整理的原因。

另一个消息是人民币贬值问题。这几天人民币汇率持续下跌,因何下跌我们不讨论,背后原因太复杂。贬值对商品出口显然十分有利,因为东西对外资更便宜了。因此,凡是针对出口的商品,例如纺织(PTA、PP、棉花)汽车(卷板)等商品都是有利的,这类商品在人民币贬值影响下,需求会有上升。

昨天,针对华为孟女士的法律裁决被驳回,本事件肯定会影响两国关系,体现最为明显的就是菜籽油和菜粕。今天菜粕和菜油的大幅上涨已经告诉我们答案了。此事件短时暂难有好结果出现,对于菜粕和菜油都是利多支持。

另一个需要关注的问是关于香港立法。川普大叔说“如果立法,美国将做出强烈回应”,蓬佩奥的更是直接威胁要取消香港独立关税区地位。川普大叔的强烈回应或在本周日前见分晓。

一旦出台新的所谓制裁出现,对于大多数工业类品种将是利空的。对于农产品来说反而是利多。

本次会议还强调了一个新概念,这就是新基建产业,包括:5G基站建设、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、城际以及城轨交通。

以上这些领域对于螺纹的需求远没有房地产密集,螺纹走势承压也就在所难免了。

根据以上几条消息,当下操作最为清晰的几个品种方向和几组套利如下:

因短时与加拿大关系暂难修复,菜粕菜油的做多逻辑加强,背靠均线系统买入为主。套利方面:菜油0901的正套可以择机介入,今日搞了一把短线,小有收获。

热卷买入,螺纹卖出的思路在本周完全正确,相信下周背后逻辑也难有改变。继续介入,激进一点可以买入热卷10,卖出螺纹01合约。

豆一正套昨日夜盘继续介入,背后逻辑仍与川普大叔有关。与老美关系越僵对大豆的支撑就越强。单边操作因为波动幅度较大,建议小散套利为主,0901正套,介入价差可参考均线系统。

化工方面:PP0901这几日一直围绕210-240之间波动,短线暂无明显利好支持价差向上突破,操作上仍可在此区间滚动操作。这种短线也很有意思,每次利润不多,但很有收获感。

今日群内有虎友问白糖套利可否继续介入,因其有“妖糖”的美誉,本人也不太敢过多与之接触。因有保护关税退出因素炒作,对于白糖远期合约利空要大于近月,正套一下也无妨,今日在175价差介入,在186价差平仓,晚上喝酒的钱有了。

鸡蛋套利本人持有了近一周了,今日07合约突然闪崩,三者价差瞬间缩小。意外之财来的太过幸福,慌忙平仓兑现,结束本次鸡蛋操作。

对于鸡蛋这个品种,虽然其波动幅度较大,但价格走势还是十分贴近基本面的,现货目前销售不畅,对于近月的压力太大,看看06合约的价格,07合约的身子再强壮也会被不断增加的抛压摧垮。

今日套利:

螺纹1001持有,0105持有。热卷0105持有。铁矿0105持有。

鸡蛋070809蝶式套利今日平仓。白糖0901昨日夜盘175介入,今日186平仓。

菜油0901反套,今日210价差介入,今日190平仓。
 
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