国债期货盘面情况(9月17日): 合约代码 收盘价 涨跌幅(%) 成交量 成交量变化 持仓量 持仓量变化 T2012 97.885 -0.12 58,337 -7705 101,453 -482 TF2012 99.895 -0.10 25,888 -1910 55,651 -672 TS2012 100.340 -0.06 7,189 -376 20,035 -223 消息: 商务部:中国对外资吸引力只增不减;《鼓励外商投资产业目录》将争取尽早公布;中秋、国庆假期将开展1300多场促消费活动 人民币兑美元中间价报6.7675,上调150点,中间价升值至2019年5月9日以来最高 央行公开市场开展1100亿元7天期逆回购操作,今日有1400亿元逆回购和2000亿元MLF到期 A股指数早盘震荡下行,午后冲高回落,场内成交量依旧不足,两市个股涨跌互半;北向资金合计净流入4.39亿元 总结: 今日国债期货缩量震荡,表现平淡。在基本面上,我们一直强调,央行更加关注中长期目标的态度,但国内经济修复速度不及预期,货币政策有继续维持宽松的必要性。在疫情常态化防控下,9月、10月仍有数千亿元专项债待发行,低利率不会很快退出。5月以来货币环境与信贷环境持续收敛,央行强调完善跨周期设计和调节,提高政策的直达性,意味着后期货币信贷环境重新宽松的概率较低。信贷调结构、通渠引流、降低融资成本仍是后疫情时期的政策导向。定向降准、调降基准利率的可能性均不大,无风险利率保持在较高区间内波动。10年期国债收益率预计会在2.9-3.2%之间震荡,存在波段投资机会。技术面上看,2年期、5年期国债主力反弹趋势较为明显,TF2012需关注100.3一线的压力,T2012仍在筑底当中,需关注97.7一线的支撑,当前无法形成大的上行趋势。在操作上,可在100.3附近做空TF2012。 来源:瑞达期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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