一、 行情综述
1.周五行情综述
品种 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 波幅区间成交量 日增仓 品种价差
TA0911 6790 6800 6690 6698 0.84% 110 33034 -13658 18
TA0912 6820 6820 6674 6680 0.60% 146 140334 24688
2009年10月9日星期五：今日是国庆长假后的首个交易日，国内消息面淡静；外盘方面，原油在长假期间维持在70美元一线上方横盘区间震荡，比较节前在68美元水平附近仍有较大涨幅；受此影响，今日主力合约TA0912早盘大幅跳空高开在6800整数位上方的6820点，留下150点以上的跳空缺口；但开盘后遭遇空头的强力打压，开盘价成为当日高点，期价瞬间回落近百点的空间，在6724点短暂获得支撑；期价小幅反弹至6778附近后无力上行，伴随持仓量的持续增加，空头继续占据较大优势，期价逐级震荡下行，并在早盘第二节开市后放量跌破6700整数位，在探低6674的当日低点后暂时企稳。午后开盘市场交投清淡，期价维持在6700整数位下方横盘整理，但盘中多头突然爆发一轮上攻行情，伴随成交量的爆发，期价快速突破6700整数位，在上探6730一线后市场缩量滞涨，期价随后逐级回落，尾盘重返6700一线下方，并最终报收于6680点。今日TA0912合约成交14万手左右，较上一交易日有所增加，同时持仓增加2.4万手左右。盘后的主力持仓数据显示，多单增仓5,127手，空单增仓11,594手；主力持仓结构方面，排名靠前的空头机构增持空单显著；整体看前20位主力机构的多单量落后于空单量增至9千手左右，资金面流向看，空头资金增仓力度较强。
名次 会员简称 持买仓量增减量 会员简称 持卖仓量增减量
1 中粮期货 7681 158 浙江永安 16548 4589
2 南华期货 7015 1011 国泰君安 6334 1102
3 浙江永安 5138 308 国联期货 5647 3398
4 大越期货 4203 -282 国元期货 5104 606
5 浙江大地 3988 -326 中粮期货 3365 831
6 东海期货 3424 153 浙江天马 3192 -61
7 浙江天马 3185 474 光大期货 2924 -203
2.一周行情
受国庆长假影响，本周仅一个交易日。而长假期间外盘NYMEX原油继续宽幅震荡，在美元走弱以及欧美股市走强的带动下重返至70美元一线上方。
二、 技术分析
周线图看，主力合约TA0912收光头小阴线，已呈八连阴的格局，收盘价继续位于前期上行通道下轨线以及长期均线的下方，在跌破黄金分割中轨7000一线后，下行空间进一步打开；而均线系统中的短时均线已掉头下行，可适度维持谨慎偏空思维。
日线图看，主力合约TA0912高开低走，收近乎光头光脚的中阴线，市场成交和持仓均出现增长。技术图看，均线系统继续下行，但短时均线加速下行的态势有所缓和；继黄金分割中轨的7000点一线被跳空方式突破后，短期市场空头态势明显；但今日大幅跳空高开后依然留下跳空缺口，且k线已突破前期的下行趋势线的阻力，空头的下行动能有减弱的迹象；同时技术指标显示，日线MACD与KD线均呈底背离迹象，经历了持续六周的单边下跌后，短期的技术性反弹也随时引发。但市场未出现明确的底部形态前，宜继续保持偏空思维。从盘后持仓数据看，空方主力继续大幅增仓空单，则短期内反弹高度未能乐观，近期是否能出现市场阶段性底部的特征尚需观察。技术点位看， TA0912短线的上档阻力可参考6800整数位，而短线支撑可参考6600整数位。
三、 操作建议
受国内产能放大的基本面利空影响，市场下行态势明显；操作中前期空单可谨慎持有，止损参考收盘价突破6800一线。鉴于图形出现技术性背离的迹象，短期可密切关注酝酿阶段性底部的可能，短线空单可择机离场，但多单进场时机尚早。

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10/09<本文结束>