行情研判
　　近期沪深300指数多次触碰5%VaR下跌和上涨边界，上周二触碰5%VaR下界，本周一击穿5%VaR上界，中期趋势向上可以确立。
　　套利监测
　　昨日股市与股指期货受外盘大涨的提振大幅高开1%以上，但主力合约IF1009股市开盘升水却没有超过20个点。大盘全日均在开盘价附近窄幅波动，IF1009以及次月合约IF1010则在无套利区间边界附近震荡，短暂出现较好的期现套利机会，大部分时间内仍处于无套利区间内。10点49分IF1009期现套利年化收益率达全日峰值3.98%，IF1010套利年化收益亦冲高至日内最大值1.5%左右，均低于前一交易日的水平。
　　绝对收益策略跟踪
　　昨日绝对收益策略指数小幅上涨，报收于1094.833点，上涨2.66点，其中现货头寸上涨1.65%，期货头寸上涨1.35%。绝对收益策略指数基期为2010年4月16日，基点为1000点。
　　OMAV程序化交易策略
　　昨日期现市场早盘高开，全天窄幅震荡，截至收盘IF1009主力合约涨7.2点。OMAV程序化交易策略早盘空头开仓，全天交易信号5次，止损次数5次，截至15：00平仓全天累计收益2点； HP-OMAV程序化交易策略早盘空头开仓，全天交易信号3次，止损次数5次，截至15：00平仓全天累计收益盈利16.8点。
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09/03<本文结束>