消息面 1.证监会:目前正对上市公司并购重组展开专项检查。 2.证监会部署IPO欺诈发行及信披违规专项执法行动。 3.上交所:近期重点聚焦上市公司四类信披行为。 4.央行就英国脱欧发表声明。 5.全球央行紧急应对英国脱欧。 消息面分析: 外盘:上周受到英国脱欧公投的影响,全球金融市场动荡不安。欧美股市全线重挫,黄金现货暴涨4.7%,英镑兑美元跌幅超7%,周五亚太股市全线下挫,避险货币日元大幅走强,日指暴跌近8%,恒生指数下挫3%,中国股市在多方资金的守护下,抗压能力超出预期。随着本月最后一只靴子落地,中国股市将迎来深港通这一已经确定的利好,短期内将回归较为平稳的调整阶段。 内盘:证监会明确对部分并购重组公司开展专项检查,同时证监会部署IPO欺诈发行及信披违规专项执法行动,预计随着调查的深入,指数短期将面临压力。 三大股指期货仓位、资金动态 三大股指期货合约持仓量在上周五均有大幅提高。前20名主力持仓量排名显示,公投过后IF主力多方并未出现大幅减仓,反到是多方华泰期货增仓量达1112手且前五名均有增加,或有抄底意图;空方仅有三家会员小幅减持,其余持仓量均有不同程度的增加。三大主力合约多空方持仓量差距均较小,投资者对于后市看法不一。 [量化技术分析] VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。 IF合约运行区间研判(95%置信区间) 合约 强压力位和强支撑 压力位和支撑 IF主力合约 [3141 2822] [3059 2899] IH主力合约 [2078 2028] [2076 2033] IC主力合约 [5937. 5698] [5910 5720] 综合来看: 资金面:周五沪股通受到英国脱欧影响,避险情绪升温,单日流出18.22亿元,为春节后的最大流出。沪深300指数上周累计流出203.26亿元,较前一周有所减少,周五大幅流出主要受到英国退欧影响,但市场前期已基本消耗了该利空消息,相比上上周一民调结果导致的资金流出已有明显减少。本周股指将承受新股融资和限售解禁的双重巨大压力,解禁市值约1555.69亿元,今日国泰君安将解禁近600亿元。上周央行通过公开市场操作投放了近7000亿的资金,净投放3400亿元,缓解年中的资金压力。 技术面:周五的走势完全被英国公投所困扰,公投结果为A股选择了向下跌破30日线的方向。A股周五走出V型反转,快速回升至2870点附近,2800点支撑值得信赖,短线下挫风险概率较小。预计今日A股会有小幅补跌的可能,短期内或将进入2830至2870的箱体整理区间,随着利空因素的一一落地,A股有望在下月进入一个中期的上升通道冲刺3000点。 策略上:短期建议快进快出,中期做多者可选择逢低买入,具体点位可参考《每日投资评级展望》支撑压力位。 来源:瑞达期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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