消息面 1.7月规模以上工业企业利润同比增涨11%。 2.有消息称,房贷利息"抵扣"个税已确认。 3.证监会:就内地与港股市场互联互通交易机制征求意见。 4.证监会:不得利用反收购条款限制股东合法权利。 5.美联储主席耶伦:加息理由在近几个月有所加强。 消息面分析: 外盘:美联储主席耶伦的讲话使得加息预期升温,美元指数大幅收高,金价以及美股周五冲高回落,在耶伦讲话后股市投资者信心有所受挫,但欧洲股市则小幅上扬。 内盘:周末消息面偏多。7月规模以上工业增加值同比继续上升,上半年去产能行业业绩超出预期好转,降本增效效果较为显著,但部分企业资金流动性较弱,负债率依然偏高。个税抵扣房贷的消息传出,或将进一步刺激房地产销售,加快三四线城市去库存。证监会明确上市公司不得通过"反收购"条款限制股东权利,近期市场举牌热潮或将延续。 三大股指期货仓位、资金动态 上周三大股指期货周线收阴,持仓量小幅增加,市场内情绪仍偏谨慎。周五前20席位持仓情况来看,IF1609多空总持仓变动较小,其中国投安信、华泰期货以及上海东证增仓超百手,但多数机构在多空方均有小幅减持。IC1609多方增仓幅度较快,其中上海东证以及兴证期货分别增仓179手和107手,而空方则有15家机构选择增持。IH1609空方则较为积极,增仓273手,多方波动较小。多头有缓慢复苏的迹象,看多情绪有所升温,但依旧较为谨慎。 [量化技术分析] VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。 IF合约运行区间研判(95%置信区间) 合约 强压力位和强支撑 压力位和支撑 IF主力合约 [3365 3247] [3346 3268] IH主力合约 [2245 2188] [2228 2210] IC主力合约 [6425 6224] [6419 6262] 综合来看: 资金面,沪股通上周累计流入20.63亿元,股指周四虽经历利空消息袭扰,但外资依旧维持抄底态势。两融余额上周突破9000亿元,创七个月新高。两融投资者活跃度有所提升,加之近几周银证转账资金持续流入,市场做多情绪持续复苏。本周将有10只新股新股申购,融资规模约95.76亿元,A股共计8只,创业板为2只。 技术面,周五量能萎缩导致大盘冲高回落。目前日线MACD翻绿,KDJ则继续回调,短期指标仍需修复,窄幅震荡行情预计将延续。30日均线和年线之间存有较大的震荡空间,继续下破的可能性较小。中长期有望维持上行的形态。 策略上,短线逢回调买入,不建议追涨,以持仓观望为主。具体点位可参考《每日投资评级展望》支撑压力位。 来源:瑞达期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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