消息面 1.我国11月份进出口数据远超预期。 2.今日将公布11月份CPI数据。 3.欧央行将延长QE计划至明年12月份。 4.日本不承认中国"市场经济国家"。 消息面分析: 国外:周四美国三大股指收盘均再创历史新高,欧洲主要股市则继续收涨,欧洲央行宣布将延长QE的期限,推动银行股延续涨势,美国公布的上周首次申请事业救济人数降至25.8万人,表明美国就业市场依然非常强劲,海外市场的波澜壮阔,或将为近期表现低迷的中国股市带来积极的影响。 国内:周四晚间消息面较为平淡。周五11月份CPI以及PPI数据将公布,CPI预计将有望维持在2%以上,PPI或将进一步平稳上升。 三大股指期货仓位、资金动态 周三三大股指主力合约涨跌互现,IH1612逆市上涨0.29%。前20席位方面,三大期指多空持仓继续减持,IF主力合约买单减少1131手,卖单则减少1272手,多头虽有部分机构增仓,但幅度有限。IH1612多空持仓结构与IF基本一致,IC1612多方减持力度同样不及空方,总体反映出投资者对于市场未来走势并不悲观。 [量化技术分析] VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。 IF合约运行区间研判(95%置信区间) 合约 强压力位和强支撑 压力位和支撑 IF主力合约 [3530 3404] [3506 3428] IH主力合约 [2396 2326] [2382 2353] IC主力合约 [6568 6406] [6525 6438] 综合来看: 资金面,周四沪股通净流入6.46亿元,深股通净流入17.08亿元,外资情绪整体有所回暖。沪市两融余额则继续小幅回升至5578.01亿元,但净买入额则所回落。周四沪深300主力净流出41.88亿元,其中尾盘净流出13.20亿元。 技术面,周四沪指走势低迷,尾盘失守5日均线5日均线继续向下运行,20日均线则对指数形成了较强的压制,短期内技术面上涨的动能受到一定限制,但是市场震荡上行的格局仍未改变。三大股指方面,沪深300以及上证50继续保持较为平稳的走势,中证500虽再度跌破30日均线,但在前几日,60日均线已显示出其较好的支撑效果,回踩空间较为有限。 策略上,建议IC合约逢低轻仓做多,而IF以及IH采取高抛低吸区间操作,不建议追高,中期持仓观望。具体点位可参考《每日投资评级展望》支撑压力位。 来源:瑞达期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
|