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标的微张期权涨跌各异2017年05月25日 17:07
  行情介绍和分析
  今日m1709上涨0.15%,成交量为71.23万手,持仓量为262万手,日增仓-15136手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为13.71%、14.22%、14.37%和14.85%。
  5月25号,豆粕期权成交量21220手(按双边计算,下同),持仓量204286手,成交额1366.93万元。七月份、九月份、一月份合约成交量分别占所有合约的5.81%、68.39%、18.61%,持仓量占比10.95%、61.47%、18.33%。豆粕期货主力合约m1709所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃,流动性最好。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.95和0.76,投资者对看涨期权比较偏爱。
  受标的期货上涨影响,对比前一交易日,今日九月看涨期权系列合约绝大多数上涨,看跌期权大部分系列价合约下跌。其中看涨期权m1709-C-3100合约涨幅最大为220%,而看跌期权跌幅最大的是m1709-P-2550合约下跌-46.88%。九月豆粕期权平值合约行权价换为2750附近,平值期权附近的合约成交量和持仓量都较大。m1709期权系列整体隐含波动率收于15.20%,活跃合约未出现明显波动率明显高估现象。
  从目前走势情况看,可以考虑短期继续持有跨式盘整组合如卖出m1709-C-2750和卖出m1709-P-2750,也可以考虑买入虚值度较高,价格较便宜的看跌期权或者看涨期权。
来源:瑞达期货
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