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白糖标的微涨看跌期权下跌2017年06月21日 17:04
  行情介绍和分析
  今日SR1709小幅微涨0.05%,成交量为20.60万手,持仓量为59.66万手,日增仓-6142手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为9.08%、10.01%、10.39%和10.21%。
  6月21号,白糖期权总成交量7148手,持仓量93024手,成交额758.33万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为1.87和0.96,看跌期权交易较为活跃。SR709总体隐含波动率为12.69%,略有上升。
  白糖期货主力合约SR709所对应的期权合约系列的成交量和成交额最大,分别占有43.62%和52.29%,流动性为最好。期权SR801系列的流动性则在SR709系列之后成交量占38.44%,持仓量占29.47%,剩余其他合约的成交量则差别不是很大。今日九月份看涨期权涨跌各半,看跌期权绝全部下跌。看涨期权SR709-C-6500涨幅较大为1.39%,看跌期权SR709-P-6300跌幅幅较大为-11.11%。
  受标的价格微涨,策略方面可以考虑持有跨式盘整组合,即卖出SR709-C-6500和卖出SR709-P-6500。也可以考虑买入较大虚值的看跌期权,如买入SR709-P-6100,或买入较大虚值的看涨期权,如买入SR709-C-7300。
来源:瑞达期货
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