本周最后一个交易日,豆粕期货合约盘中小幅震荡下行,尾盘收跌,其中豆粕1709收盘报收于2656元/吨,较前一交易日下跌13元/吨,跌幅0.49%,持仓减少23308手至243.4万手,成交减少17.7万手至102.7万手,成交温和缩量。 豆粕1709合约看涨期权总成交量减少2696手至9324手,看跌期权减少1070手至8834手,看涨期权成交量缩量幅度较看跌期权成交缩量幅度较大。成交量PCR由0.82继续上升至0.95,市场短期看跌情绪增加。看涨期权持仓量增加2330手至78178手,看跌期权持仓量增加2484手至48864手。持仓量PCR继续在0.63附近震荡,中长期市场仍维持看跌。 豆粕1709合约平值看跌期权隐含波动率小幅上升,略高于历史波动率。今日波动率曲线仍然维持陡峭,其中虚值看跌期权的隐含波动率较平值差距大幅缩小,实值看跌期权隐含波动率较平值差距继续拉升,从波动率曲线角度看,市场短期看跌情绪较浓。 建议交易策略:若已卖出虚值看涨期权则继续持有,激进投资者可考虑买入虚值看跌期权。 来源:中州期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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