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豆粕震荡调整看涨普遍下跌
USDA8月报告出炉,豆粕市场恐慌下跌2017年08月11日 17:07
  行情介绍和分析
  今日m1801震荡大跌,最终收于2725,下跌97(-3.44%),成交量为213.12万手,持仓量为158.3万手,日增仓-174882手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为17.09%、17.74%、17.98%和18.10%。
  8月11日,豆粕期权成交量51434手(按双边计算,下同),持仓量153914手,成交额4500.08万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.76和0.77,成交量PC-ratio有所上升,看空情绪继续增强。其中,一月合约和五月合约成交量分别占所有合约占80.93%、12.70%,持仓量占比分别为72.96%和16.53%。受豆粕期货m1801所对应的期权合约系列交易量和成交量十分活跃,流动性最好。
  受标的期货大跌影响,看涨期权普遍下跌,看跌期权则普遍上涨。看涨期权中m1801-C-2900合约跌幅最大,为-41.15%;而看跌期权m1801-P-2750合约涨幅最大,为+32.63%。m1801期权系列整体隐含波动收于20.35%,波动率有所上升。
  今日豆粕m1801大幅度下挫。从消息上,昨夜CBOT大豆期货市场大幅度下挫,引起今日国内投资者产生恐慌情绪。再者,USDA月供需报告打脸,新季美豆单产不降反增至49.4蒲式耳/英亩,总产量达到43.81亿蒲式耳,高出此前估值近3亿蒲式耳!而结转库存同样调高至4.75亿蒲式耳,高于7月报告中4.6亿蒲式耳的估值。从技术上,周K有可能出现回试前期低点2644的情况,如果有效跌破2644,那么支撑区间则在2550-2600之间。建议在市场上无利好支撑的条件下,且已经出现了大幅度的下跌,后市建议短期内暂时以卖出跨式期权策略为主。长期里面,国内生猪和鸡蛋价格暂时企稳,下游库存量少,后期有可能利好豆粕,建议投资者勿过度恐慌。
来源:瑞达期货
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