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豆粕市场下跌震荡,中线机会将逐步显现2017年08月14日 17:16
  行情介绍和分析
  今日m1801震荡为主,最终收于2734,下跌-35(-1.26%),成交量为91.35万手,持仓量为155.07万手,日增仓-32324手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为17.12%、17.77%、17.99%和18.11%。
  8月14日,豆粕期权成交量23362手(按双边计算,下同),持仓量159878手,成交额2335.7万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.87和0.77,成交量PC-ratio有所上升,看空情绪继续增强。其中,一月合约和五月合约成交量分别占所有合约占69.64%、23.23%,持仓量占比分别为72.46%和17.02%。受豆粕期货m1801所对应的期权合约系列交易量和成交量十分活跃,流动性最好。
  受标的期货震荡影响,看涨期权和看跌期权则涨跌不一。看涨期权中m1801-C-2800合约跌幅最大,为-20.35%,m1801-C-3200合约涨幅最大,为+29.41%;而看跌期权m1801-P-3000合约涨幅最大,为+10.07%,m1801-P-2450合约跌幅最大,为-13.64。m1801期权系列整体隐含波动收于19.99%,波动率有所下降。
  今日豆粕m1801震荡为主。从消息上第三季度的养殖业需求将会改善,因为食用油和肉类消费将会提高,节日期间送礼也会增加。鸡蛋、生猪价格如果继续发力上涨将会给豆粕行情反弹提供有力条件。市场普遍看好8月下旬豆粕市场需求,这就使得工厂首先有条件重新建立起对豆粕的挺价信心。此外,7月份工厂大豆原料巨量到港,这就使得7月豆粕产量激增,而八月份到船大豆明显减少,工厂原料供应压力得到明显缓解,加之环保调查组的分批进驻,工厂开机率出现下滑。同时,短期内2700仍然对豆粕期货有一定支撑作用,建议以卖出跨式期权策略为主,同时可在低位逐步建仓为中长线做准备。
来源:瑞达期货
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