今日m1801转势下跌,开盘价为2741,最终收于2717,下跌23点(-0.84%) ,成交量为119.51万手,持仓量为185.35万手,日增仓+30956手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为17.07%、17.79%、18.07%和18.20%。 9月8日,豆粕期权成交量18714手(按双边计算,下同),持仓量210274手,成交额1280.84万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.98和0.68,前者大幅上升,后者小幅上涨,投资者对看跌期权的热情高涨。其中,一月合约和五月合约成交量分别占所有合约的74.30%、18.04%,持仓量占比分别为69.92%和18.35%。豆粕期货主力合约m1801所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃,流动性最好。 受标的期货大幅下跌的影响,看涨期权价格下挫、看跌期权价格上扬,但深度实值期权的涨跌幅度未收复至前期低点(高点)。看涨期权中,m1801-C-2750合约跌幅最大,为-15.64%,m1801-C-3200合约涨幅最大,为+210.00%;而看跌期权中,m1801-P-3000合约涨幅最大,为+9.20%,m1801-P-2550合约跌幅最大,为-19.35%。m1801期权系列整体隐含波动收于18.65%,波动率小幅下跌。 豆粕1801合约受农产品市场氛围影响,转势下跌,市场预估USDA报告和出口销售报告大概率利多,空单谨慎持有。期权操作上,USDA报告公布在即,提前布局做多波动率。方向性策略建议逢豆粕期货低点卖出看跌期权,或买入看涨期权。 来源:瑞达期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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