今日白糖期货合约SR801整体呈震荡波动状态,在范围6145-6188之间波动,最后收于6160,上涨20点(+0.33%)。成交量为324514手,持仓量为675914手,日增-28958手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为13.20%、13.73%、14.08%和14.25%。 9月20日,白糖期权总成交量15874手,持仓量129258手,成交额1346.42万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为1.23和0.88,显示投资者对后市持悲观态度。白糖期货主力合约SR801所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有53.77%和57.21%, 流动性为第一。期权SR805系列成交量占36.88%,持仓量占22.51%。其余合约的成交情况则差别不大。 受标的白糖期货1801合约窄幅整理的影响,看涨期权涨跌不一、看跌期权行权价6500以上皆无成交。看涨期权中,SR801-C-6900领涨,涨幅为+36.36%,SR801-C-7300和SR801-C-7400领跌,跌幅为-20.00%;看跌期权中,SR801-C-5500领涨,跌幅为-47.62%,SR801-C-5600次之,为-32.14%。SR801总体隐含波动率为12.91%,继续下跌。 短期看,9月郑糖合约交割在即,基差过大,郑糖下跌有限;郑糖1801合约处于布林通道下轨,MACD均线形成死叉但是绿柱逐渐缩窄。操作上,郑糖 1801 合约短期震荡下跌,SR1801合约下方测试 6050 元/吨附近支撑,短期建议 6050-6250 元/吨区间交易为主。期权操作:方向性策略可逢低卖出看跌期权,波动率策略选取做空波动率,卖出跨式或宽跨式组合。 来源:瑞达期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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