全球金融服务行业首屈一指的交易后市场基础设施“美国存管信托和结算公司”（DTCC）的新白皮书表明，在交易账户基本原则检查(FRTB)要求下“真实”的价格和非模型风险因素(NMRF)将对市场参与者构成重大挑战，可能要求银行为了市场风险目的（市场风险资本）而必须大幅增加资本。然而，银行有机会通过使用“汇集的”可观测交易数据来降低市场风险资本的收费，以证明相关的风险因素符合FRTB的“真实”价格标准。
　　白皮书分析了FRTB的“实际”价格标准，以确定风险因素可塑性及其对受到市场风险资本规则约束的银行的影响。它还提供了对DTCC“实际价格数据研究”重要意见的见解，该研究内部分析了通过DTCC基础设施进行的100多亿的场外（OTC）衍生品交易，并通过DTCC的“真实”价格数据对银行的潜在收益进行了研究。
来源：上海期货交易所