99期货-首页
相关新闻
豆粕减仓震荡隐波再创新低
豆粕小幅回调看涨普遍下跌
豆粕偏强振荡,豆油技术反弹
报告意外利多看涨涨势明显
USDA报告利多,豆粕破位飙升
USDA报告公布前,豆粕减仓调整
豆粕震荡偏弱看涨普遍下跌
静待报告公布隐波仍处低位2017年10月12日 17:08
  行情介绍和分析
  m1801合约窄幅振荡,开于2766,收报2769,下跌5点(-0.18%),成交量为45.61万手,持仓量为159.58万手,日增仓-55688手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.96%、17.66%、17.96%和18.16%。
  10月12日,豆粕期权成交量28804手(按双边计算,下同),持仓量300352手,成交额1339.72万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.69(前日0.52)和0.65(前日0.65),前者上涨后者不变,看涨期权增仓明显,以卖方角度分析表明上方压力较强。其中,一月合约和五月合约成交量分别占所有合约的63.51%、26.98%,持仓量占比分别为67.22%和20.01%。豆粕期货主力合约m1801所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃,流动性最好。
  受标的期货窄幅震荡的影响,看涨期权、看跌期权皆呈现涨跌不一的行情。看涨期权中,m1801-C-32000合约领涨,涨幅达+700.00%,m1801-C-3150合约次之,为+300.00%,m1801-C-2850合约领跌,跌幅达-12.99%,m1801-C-2750合约次之,为-11.66%;而看跌期权中,m1801-P-2450合约领涨,涨幅达+150.00%,m1801-P-2500合约次之,为+50.00%,m1801-P-2600合约领跌,跌幅达-30.77%,m1801-P-2650合约次之,为-26.09%。m1801期权系列整体隐含波动收于15.85%,波动率维持不变。
  豆粕1801合约连续回落后窄幅振荡,市场消化USDA报告偏空预期及丰产收割,期价未能摆脱振荡之势,静待报告公布选择方向。期权操作上,方向性策略,暂时观望。波动率策略,当前波动率较低,天气炒作题材重现且12日将公布USDA月度供需报告,波动率有望上升,可继续做多波动率策略,持有买入日历价差组合。
来源:瑞达期货
以上内容仅供参考,据此入市风险自负
<< 上一篇 | 下一篇 >>
 
我要投稿 | 广告服务 | 软件下载 | 友情链接 | 关于我们 | 网站地图
Copyright © 99期货网 All Rights Reserved 未经授权,禁止复制、镜像以及链接
声明:本网站提供资讯、所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 沪ICP备05058359号