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报告意外利多看涨涨势明显2017年10月13日 17:08
  行情介绍和分析
  m1801合约夜盘买盘上探,受外盘利多明显,日盘跳空高开,最高触及2855,收报2755,上涨86点(+3.11%),成交量为122.63万手,持仓量为166.38万手,日增仓+67988手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.97%、17.66%、17.96%和18.15%。
  10月13日,豆粕期权成交量83736手(按双边计算,下同),持仓量291428手,成交额4747.52万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.68(前日0.69)和0.64(前日0.65),两者皆变小,看涨期权减仓明显,投资者仍偏好看涨期权。其中,一月合约和五月合约成交量分别占所有合约的71.42%、19.57%,持仓量占比分别为67.20%和21.86%。豆粕期货主力合约m1801所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃,流动性最好。
  受标的期货大幅上涨的影响,看涨期权全面上涨、看跌期权普遍下跌。看涨期权中,m1801-C-32000合约领涨,涨幅达+1000.00%,m1801-C-3150合约次之,为+550.00%;而看跌期权中,m1801-P-2650合约领跌,跌幅达-72.34%,m1801-P-2700合约次之,为-68.83%。m1801期权系列整体隐含波动收于15.04%,波动率继续走低。
  豆粕1801合约受USDA10月报告意外利多影响,向上突破区间走势,K线形态显光头阳线。期权操作上,方向性策略,轻仓卖出看跌期权。波动率策略,当前波动率较低,有望上升,可继续做多波动率策略,持有买入日历价差组合。
来源:瑞达期货
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