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豆粕小幅回调看涨普遍下跌2017年10月17日 17:06
  行情介绍和分析
  m1801合约继续上探后回调,最高2879,收报2842,下跌14点(-0.49%),成交量为80.41万手,持仓量为164.26万手,日增仓+27780手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.96%、17.65%、17.94%和18.15%。
  10月17日,豆粕期权成交量40416手(按双边计算,下同),持仓量299268手,成交额2558.94万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.63(前日0.99)和0.65(前日0.65),前者下跌后者不变,看跌期权增仓明显,显示下方支撑较强。其中,一月合约和五月合约成交量分别占所有合约的60.71%、35.75%,持仓量占比分别为65.05%和24.16%。豆粕期货主力合约m1801所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃,流动性最好。
  受标的期货小幅回调的影响,看涨期权普遍下跌、看跌期权普遍上涨。看涨期权中,m1801-C-2900合约领跌,跌幅达-25.27%,m1801-C-2950合约次之,为-24.14%;而看跌期权中,m1801-P-2500合约领涨,涨幅达+300.00%,m1801-P-2450合约次之,为+200.00%。m1801期权系列整体隐含波动收于15.03%,波动率小幅下降。
  豆粕1801合约小幅回调,在2800元/吨关口上方保持偏强震荡看法,建议在2820元/吨附近做多,止损2800元/吨。期权操作上,方向性策略,逢回调轻仓卖出看跌期权。波动率策略,当前波动率较低,有望上升,可继续做多波动率策略,持有买入日历价差组合。
来源:瑞达期货
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