今日白糖期货合约SR801震荡上扬,收报6399,上涨+25(+0.39%)。成交量为379146手,持仓量为738314手,日增+4798手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.84%、13.35%、13.73%和13.97%。 10月27日,白糖期权总成交量35230手,持仓量185616手,成交额2452.11万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.90和0.85,显示看涨期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR801所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有63.45%和60.35%, 流动性为第一。期权SR805系列成交量占33.21%,持仓量占26.84%。其余合约的成交情况则差别不大。 受标的白糖期货1801合约震荡上扬的影响,看涨期权全面上涨、看跌期权涨跌不一。看涨期权中,SR801-C-7000领涨,涨幅达+100.00%,SR801-C-7100次之,为+50.00%。看跌期权中,SR801-P-5700领跌,跌幅达-14.29%,SR801-P-6700次之,为-4.99%,SR801-P-5500领涨,涨幅达+100.00%,SR801-P-5600次之,为+66.67%。SR801总体隐含波动率为11.87%,稍有所下降。 SR1801 合约稳步站上 6300 点位,短期建议逢低做多,目标位看至 6450,止损 50 点附近。期权操作上,方向性策略:短期逢低卖出虚值看跌期权;波动率策略:隐含波动率有持续走低趋势,且随着到期日临近期权的时间价值流逝较快,可继续持有做空波动率策略,卖出跨式或宽跨式组合。 来源:瑞达期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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