行情介绍和分析 m1801合约拉升后回落,最高2816,收报2801,上涨6点(+0.21%),成交量为74.84万手,持仓量为156.05万手,日增仓-22994手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.90%、17.62%、17.90%和18.08%。 11月2日,豆粕期权成交量53322手(按双边计算,下同),持仓量364234手,成交额2652.42万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.74(前日0.59)和0.63(前日0.64),前者上升后者下降,看涨期权相对看跌期权增仓明显,从卖方角度看上方仍存压力。其中,一月合约和五月合约成交量分别占所有合约的50.70%、39.70%,持仓量占比分别为59.95%和29.16%。豆粕期货主力合约m1801所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃,流动性最好。 受标的期货小幅上涨的影响,看涨期权普遍上涨、看跌期权普遍下跌。看涨期权中,除行权价在2700至2900之间的合约下跌外,其余皆上涨,m1801-C-3050合约领涨,涨幅达+700.00%,m1801-C-3100合约次之,为+600.00%;而看跌期权中,除行权价在2550以下的深度虚值看跌期权上涨外,其余皆下跌,m1801-P-2700合约领跌,为-66.67%,m1801-P-2650合约次之,为-54.55%。m1801期权系列整体隐含波动收于12.45%,波动率再创新低。 豆粕1801合约继续上探,短线下方支撑关注2770元/吨,跌破则上行趋势遭到破坏,建议多单谨慎持有,跌破2770元/吨止损离场。期权操作上,方向性策略,下跌企稳后卖出虚值看跌期权。波动率策略,鉴于标的期货未来走势以区间震荡为主,可继续做空波动率策略,卖出宽跨式组合。 来源:瑞达期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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