行情介绍和分析 今日白糖期货合约SR801弱势运行,收报6355,下跌-0.58%。成交量为30.78万手,持仓量为68.69万手,日增-6544手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.59%、13.11%、13.49%和13.69%。 11月22日,白糖期权总成交量1.91万手,持仓量20.70万手,成交额1028.02万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为1.06和0.87,显示看跌期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR801所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有46.66%和49.11%,持仓量第一。期权SR805系列成交量占48.98%,持仓量占37.21%。其余合约的成交情况则差别不大。 受标的白糖期货1801合约弱势运行的影响,看涨期权全面下跌、看跌期权全面上涨。看涨期权中,SR801-C-6400领跌,跌幅达-84.62%,SR801-C-6500次之,为-71.43%。看跌期权中,SR801-P-5900领涨,涨幅达+100.00%,SR801-P-6300次之,为+44.44%。SR801总体隐含波动率为12.09%,继续上涨。 郑糖处于布林轨道中轨附近,日线级别看,MACD处于0轴上方,绿柱逐渐增长;KD指标走弱明显,SR1801合约突破未果,短期将呈现弱势整理。期权操作上,方向性策略:短期逢高卖出虚值看涨期权;波动率策略:隐含波动率有持续走低趋势,且随着到期日临近期权的时间价值流逝较快,可继续持有做空波动率策略,卖出跨式或宽跨式组合。SR801系列期权还剩3个交易日,多头持有者谨慎持有。 来源:瑞达期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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