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郑糖震荡上扬看跌全面下挫2017年11月24日 16:52
  行情介绍和分析
  今日白糖期货合约SR805震荡上涨,收报6143,上涨+0.70%。成交量为13.00万手,持仓量为36.50万手,日增+2314手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.95%、13.51%、13.98%和14.23%。
  11月24日,白糖期权总成交量2.77万手,持仓量11.06万手,成交额1465.6万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.79和0.66,显示看涨期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有50.60%和73.31%,持仓量第一。其余合约的成交情况则差别不大。
  受标的白糖期货1805合约震荡上扬的影响,看涨期权普遍上涨、看跌期权全面下跌。看涨期权中,SR805-C-6100领涨,涨幅达+25.87%,SR805-C-6300次之,为+25.00%。看跌期权中,SR805-P-5300领跌,跌幅达-78.05%,SR805-P-5600次之,为-54.00%。SR805总体隐含波动率为12.09%,继续上涨。
  郑糖处于布林轨道中轨附近,日线级别看,MACD处于0轴上方,绿柱逐渐收敛;KD指标开始反转,SR1801合约短期将受到供应的预期减少,短期小幅回升。期权操作上,方向性策略:卖出SR805系列的虚值看跌期权;波动率策略:SR801系列随着到期日临近,期权的时间价值流逝较快,可继续持有做空波动率策略,卖出跨式或宽跨式组合。SR801系列期权还剩1个交易日,多头持有者谨慎持有。
来源:瑞达期货
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