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郑糖震荡上扬看涨普遍上涨2017年12月05日 16:56
  行情介绍和分析
  今日白糖期货合约SR805震荡收阳,收报6189,上涨+0.70%。成交量为32.16万手,持仓量为40.41万手,日增-5600手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.89%、13.45%、13.86%和14.13%。
  12月5日,白糖期权总成交量2.32万手,持仓量13.10万手,成交额1732.18万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.89和0.69,显示看涨期权交易较为活跃。SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有81.02%和72.95%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之,成交量和持仓量分占有16.90%和10.61%,其余合约的成交情况则差别不大。
  受标的白糖期货1805合约震荡收阳的影响,看涨期权普遍上涨、看跌期权普遍下跌。看涨期权中,SR805-C-7000领涨,涨幅达+566.67%,SR805-C-6700次之,为+71.43%。看跌期权中,SR805-P-5600领跌,跌幅达-20.83%,SR805-P-6100次之,为-17.62%。SR805总体隐含波动率为10.84%,小幅上升。
  郑糖位于布林轨道中轨上方,日线级别看,MACD处于0轴上方;KD指标反转金叉向上,维持偏强走势。期权操作上,方向性策略:逢低买入看涨期权;波动率策略:隐含波动率震荡或下跌,可继续持有做空波动率策略,卖出宽跨式组合。
来源:瑞达期货
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