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郑糖继续下探看涨普遍下跌2017年12月07日 17:06
  行情介绍和分析
  今日白糖期货合约SR805下探后拉升收阳,收报6171,下跌-0.36%。成交量为25.99万手,持仓量为41.88万手,日增-2048手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.88%、13.43%、13.84%和14.11%。
  12月7日,白糖期权总成交量1.84万手,持仓量13.74万手,成交额1195.16万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.90和0.70,显示看涨期权交易较为活跃。SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有82.89%和72.55%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之,成交量和持仓量分占有12.31%和11.77%,其余合约的成交情况则差别不大。
  受标的白糖期货1805合约震荡走低的影响,看涨期权普遍下跌、看跌期权普遍上涨。看涨期权中,SR805-C-6800领跌,跌幅达-26.67%,SR805-C-6700次之,为-25.00%。看跌期权中,SR805-P-5800领涨,涨幅达+31.25%,SR805-P-5700次之,为+30.30%。SR805总体隐含波动率为11.23%,小幅下降。
  郑糖位于布林轨道中轨上方,日线级别看,MACD处于0轴上方;KD指标反转死叉向下,维持震荡走势,SR1805合约暂且在6130-6200区间交易。期权操作上,方向性策略:区间看待,逢低买入看涨期权,逢高买入看跌期权;波动率策略:隐含波动率震荡或下跌,可继续持有做空波动率策略,卖出宽跨式组合。
来源:瑞达期货
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