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豆粕减仓收阴看涨下跌明显2017年12月07日 17:07
  行情介绍和分析
  m1805合约减仓下跌,收报2880,下跌-0.89%,成交量为114.14万手,持仓量为194.05万手,日增仓-50514手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.51%、17.15%、17.37%和17.58%。
  12月7日,豆粕期权成交量25.84万手(按双边计算,下同),持仓量7.66万手,成交额3705.39万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.70(前日0.72)和0.86(前日0.87),两者皆下降,投资者仍然偏好看涨期权。其中,一月合约今日到期,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的78.76%、15.37%,持仓量占比分别为49.92%和10.68%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
  受标的期货震荡收跌的影响,看涨期权普遍下跌、看跌期权涨跌不一。看涨期权中,m1805-C-2800合约领跌,跌幅达-13.31%,m1805-C-2750合约次之,为-13.23%;而看跌期权中,m1805-P-2400合约领涨,涨幅达+200.00%,m1805-P-2450合约次之,为+150.00%,行权价在2550至2800的合约则下跌,m1805-C-2650合约领跌,跌幅达-17.86%,m1805-C-2700合约次之,为-17.78%。m1805期权系列整体隐含波动收于14.21%,波动率小幅上涨。
  豆粕1805合约高开低走,期价表现有所反复,不过下方支撑仍在,且天气题材炒作未息,上方仍有空间,建议在2840元/吨上方偏多操作。操作上,方向性策略,m1805系列的虚值看跌期权止盈离场,新单逢低买入看涨期权。波动率策略,m1801系列剩余到期时间为1个交易日,时间价值衰减速度加快,可继续持有宽跨式组合,赚取时间价值。
来源:瑞达期货
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