相关新闻
增仓下跌,豆粕短期下破震荡平台
美豆收割进度加快 成本压力施压豆粕
国内需求低迷 库存快速累积 豆粕低位振荡为...
美豆丰产预期下 豆粕持续回调
豆粕短期反弹 豆油走势偏弱
豆类有所回调 油脂类领跌
豆粕保持强势,关注港口信息
豆粕低开震荡 期权涨跌不一2017年12月12日 17:02
  m1805合约低开震荡,收报2844,下跌-0.46%,成交量为64.75万手,持仓量为187.00万手,日增仓-25144手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.51%、17.13%、17.35%和17.55%。
  12月12日,豆粕期权成交量2.93万手(按双边计算,下同),持仓量28.43万手,成交额1748.97万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.85(前日0.75)和0.86(前日0.85),两者皆上涨,看涨看跌皆有增仓,显示市场偏中性,较为谨慎。其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的79.51%、11.73%,持仓量占比分别为77.94%和15.37%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
  受标的期货低开震荡的影响,看涨期权、看跌期权皆呈现涨跌不一的行情。看涨期权中,m1805-C-3150合约领涨,涨幅达+88.00%,m1805-C-3050合约次之,为+63.16%,m1805-C-2750合约领跌,跌幅达-6.89%,m1805-C-2800合约次之,为-6.20%;而看跌期权中,m1805-P-2400合约领涨,涨幅达+100.00%,m1805-P-2450合约次之,为+25.00%,行权价在2550至2850的合约则下跌,m1805-C-2600合约领跌,跌幅达-33.33%,m1805-C-2650合约次之,为-30.77%。m1805期权系列整体隐含波动收于14.07%,波动率小幅上涨。
  豆粕1805合约窄幅振荡,短线期价波动频繁,不过整体向上趋势没有改变,建议多单谨慎持有,止损20日均线。操作上,方向性策略,暂时观望为宜。波动率策略,m1805合约的隐含波动率有上扬迹现,且12月USDA月度供需报告公布在即,可布局做多波动率策略,轻仓买入日历价差组合,即买入1809平值看涨期权,卖出1805平值看涨期权,并保持delta中性。
来源:瑞达期货
以上内容仅供参考,据此入市风险自负
<< 上一篇 | 下一篇 >>
 
我要投稿 | 广告服务 | 软件下载 | 友情链接 | 关于我们 | 网站地图
Copyright © 99期货网 All Rights Reserved 未经授权,禁止复制、镜像以及链接
声明:本网站提供资讯、所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 沪ICP备05058359号