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郑糖减仓上涨 看涨延续涨势2018年01月08日 17:05
  今日白糖期货合约SR805减仓上涨,收报5874,上涨+0.38%。成交量为22.50万手,持仓量为49.10万手,日增-1006手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.66%、13.20%、13.61%和13.87%。
  1月8日,白糖期权总成交量2.37万手,持仓量16.59万手,成交额2119.48万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.76和0.62,显示看涨期权交易较为活跃。SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有54.53%和63.99%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之,成交量和持仓量分占有30.67%和19.98%,其余合约的成交情况则差别不大。
  受标的白糖期货1805合约减仓上涨的影响,看涨期权普遍上涨、看跌期权涨跌不一。看涨期权中,SR805-C-5900领涨,涨幅达+12.29%,SR805-C-5800次之,为+10.66%;看跌期权中,SR805-P-5300领跌,跌幅达-20.00%,SR805-P-5800次之,为-10.65%。SR805隐含波动率为10.35%,小幅上涨。
  郑糖1805偏空格局未改,处于布林轨道下轨,日线级别看,MACD处于0轴下方,绿柱收缩减缓;KDJ指标向上趋势放缓,均线系统属于空头排列。期权操作上,方向性策略:逢高买入看跌期权;波动率策略:当前的隐含波动率大幅低于同期历史波动率运行,远月低于近月的不合理结构仍存,可继续轻仓持有做多波动率组合,买入9月平值看涨期权,同时卖出5月平值看涨期权,并保持delta中性。
来源:瑞达期货
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