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郑糖再创新低看涨普遍下挫2018年01月18日 17:01
  行情介绍和分析
  今日白糖期货合约SR805增仓下跌,收报5768,下跌-0.57%。成交量为26.54万手,持仓量为55.93万手,日增+18900手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.55%、13.11%、13.53%和13.78%。
  1月18日,白糖期权总成交量2.05万手,持仓量18.29万手,成交额1270.59万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.64和0.57,显示看涨期权交易较为活跃。SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有75.06%和63.97%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之,成交量和持仓量分占有15.52%和20.09%,其余合约的成交情况则差别不大。
  受标的白糖期货1805合约增仓下跌的影响,看涨期权普遍下跌、看跌期权普遍上涨。看涨期权中,SR805-C-7000领跌,跌幅达-25.00%,SR805-C-6100次之,为-21.43%;看跌期权中,SR805-P-5300领涨,涨幅达+50.00%,SR805-P-5400次之,为+40.00%。SR805系列平值期权隐含波动率为9.86%,较前日小幅上涨。
  郑糖处于布林轨道下轨,日线级别看,MACD处于0轴下方,绿柱有所扩张,在5800附近运行,后期底部尚将有所下移。操作上,建议郑糖1805合约在5770-5900区间高抛低吸或者逢反弹短多介入。期权操作上,方向性策略:谨慎持有前期的熊市看跌价差组合;波动率策略:当前的隐含波动率大幅低于同期历史波动率运行,远月低于近月的不合理结构仍存,可继续轻仓持有做多波动率组合,买入9月平值看涨期权,同时卖出5月平值看涨期权,并保持delta中性。
来源:瑞达期货
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