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豆粕震荡运行 期权涨跌不一2018年02月09日 17:01
  行情介绍和分析
  m1805合约振荡运行,收报2801,上涨0.04%,成交量为57.00万手,持仓量为180.70万手,日增仓-68116手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.15%、16.78%、16.98%和17.19%。
  2月9日,豆粕期权成交量5.22万手(按双边计算,下同),持仓量38.62万手,成交额2173.82万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.61(前日0.76)和0.81(前日0.79),前者下跌后者上涨,投资者仍然对看涨期权略显偏好。其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的76.12%、21.54%,持仓量占比分别为67.32%和29.23%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
  受标的期货窄幅震荡的影响,看涨期权、看跌期权皆呈现涨跌不一的行情。看涨期权中,m1805-C-3150合约领涨,涨幅+700.00%,m1805-C-3100合约次之,为+266.67%,m1805-C-2800合约领跌,跌幅-5.88%,m1805-C-2850合约次之,为-5.19%;而看跌期权中,m1805-P-2500合约领涨,涨幅达+400.00%,m1805-P-2450合约次之,为+300.00%,m1805-P-2650合约领跌,跌幅达-26.09%,m1805-P-2700合约次之,为-25.58%。m1805系列平值期权隐含波动率收于11.82%,较昨日小幅上涨。
  豆粕1805合约追随外盘偏强震荡,天气市中期价易反复波动,今日凌晨公布的USDA2月供需报告偏空,但市场尤为担忧阿根廷产量。方向性策略,谨慎持有牛市看涨价差组合。波动率策略,波动率短期维持震荡,近低远高的期限结构较为合理,新单暂时观望。
来源:瑞达期货
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