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郑糖增仓上行 看涨普遍上涨2018年02月23日 17:02
  行情介绍和分析
  今日白糖期货合约SR805震荡上扬,收报5802,涨跌幅1.12%,成交量为19.13万手,持仓量为44.40万手,日增2308手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.25%、12.76%、13.18%和13.47%。
  2月23日,白糖期权各月份系列中,五月合约仍然是成交量最大、流动性最好的系列,其次为九月系列。对于五月系列,投资者仍然对看涨期权略显偏好,不论是看涨期权还是看跌期权各行权价皆有不同程度的增仓,显示投资者对后市偏中性。从最大持仓来看,行权价为6200的看涨期权和行权价为5700的看跌期权的持仓量最大。
  受标的白糖期货1805合约增仓上扬的影响,看涨期权普遍上涨、看跌期权普遍收跌。看涨期权中,SR805-C-6400领涨,涨幅达+60.00%,SR805-C-6300次之,为+57.14%;看跌期权中,SR805-P-5500领跌,跌幅达-47.62%,SR805-P-5600次之,为-46.43%。SR805系列平值期权隐含波动率收于11.10%,较前一日小幅上涨。
  郑糖1805围绕布林轨道中轨运行;日线级别看,MACD处于0轴下方,小红柱小幅扩张,KDJ指标金叉向上,暂时在5700-5850元/吨区间高抛低吸,下方关注5700一线支撑。操作上,方向性策略,逢高构建熊市看跌价差组合。波动率策略,波动率短期维持震荡,近低远高的期限结构较为合理,新单暂时观望。
来源:瑞达期货
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