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豆粕震荡运行 期权涨跌不一2018年03月13日 17:02
  行情介绍和分析
  m1805合约震荡运行,收报3060,涨跌幅0.13%,成交量为99.59万手,持仓量为162.98万手,日增仓-113602手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.23%、16.86、17.06%和17.18%。
  3月13日,豆粕期权成交量7.93万手(按双边计算,下同),持仓量41.43万手,成交额5473.57万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.73和1.25,投资者仍然对看涨期权略显偏好。其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的62.00%、31.96%,持仓量占比分别为55.36%和38.16%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
  受标的期货震荡运行的影响,看涨期权、看跌期权皆呈现涨跌不一的行情。看涨期权中,m1805-C-3350合约领涨,涨幅+100.00%,m1805-C-3300合约次之,为+20.00%,m1805-C-3200合约领跌,跌幅-30.30%,m1805-C-3150合约次之,为-29.09%;而看跌期权中,m1805-P-2700合约领涨,涨幅达+300.00%,m1805-P-2600/2650/2750合约次之,为+200.00%,m1805-P-2900合约领跌,跌幅达-40.00%,m1805-P-2950合约次之,为-36.96%。m1805系列平值期权隐含波动率收于14.44%,较前日小幅下跌。
  豆粕1805合约短线呈现回调走势,但趋势性并未反转,谨慎看待下方空间,短期支撑关注2970-3000元/吨,建议1805合约多单暂时止盈离场,短期在3000-3100元/吨区间内偏空交易。操作上,方向性策略,择机构建牛市看涨价差组合。波动率策略,波动率短期震荡运行,五月合约和九月合约间的期限结构较为合理,新单暂时观望。
来源:瑞达期货
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