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郑糖增仓下跌 看涨期权普跌2018年04月24日 17:04
  行情介绍和分析
  今日白糖期货合约SR809增仓下跌,收报5448,涨跌幅-0.60%,成交量为28.95万手,持仓量为538.58万手,日增+4334手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为11.52%、12.08%、12.54%和12.83%。
  4月24白糖期权成交量1.54万手(按双边计算,下同),持仓量17.32万手,成交额1414.67万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.73和0.43,从成交量来看投资者偏好看涨期权,从持仓比率来看后市依然偏悲观。从持仓分布来看,看涨期权在6000有最大持仓量,显示此处存压力,看跌期权在5500、5400和5300分布较为平均,仍有较大机会下探。整体上,九月合约和一月合约成交量分别占所有合约的83.41%、10.93%,持仓量占比分别为69.15%和18.27%。白糖期货SR809所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
  受标的白糖期货1809合约增量下跌影响,看涨期权普跌、看跌期权普涨。看涨期权中,SR809-C-5400领跌,跌幅达-15.17%,SR809-C-5600次之,为-15.00%;看跌期权中,SR809-P-4900领涨,涨幅达+106.67%,SR809-P-5000次之,为+76.00%。SR809系列平值期权隐含波动率收于11.94%,较前日小幅上升。
  郑糖1809运行于布林轨道下轨上方、中轨下方;日线级别看,MACD处于0轴下方,绿柱持续下降,KDJ指标延续上升。操作上,方向性策略,因日内价格开盘跳水、震荡下行,且在全球供应充裕、基本面偏空的格局下,糖价难有较大方向性改变,郑糖主力1809合约短期内仍处于震荡偏弱状态。盘面短线参考5400-5450区间,新进空单日内操作为主,构建熊市看跌价差组合。波动率短期维持震荡,暂无波动率套利机会,新单观望为宜。
来源:瑞达期货
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