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郑糖减仓上涨 看涨期权普涨2018年05月11日 17:04
  今日白糖期货合约SR809减仓上涨,收报5435,涨幅为+0.33%,成交量为31.29万手,持仓量为59.25万手,日减仓2610手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为11.45%、12.02%、12.49%和12.74%。
  5月11白糖期权成交量1.44万手(按双边计算,下同),持仓量20.39万手,成交额1020.07万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.59和0.41,从成交量来看投资者偏好看涨期权,从持仓比率来看后市依然偏悲观。从持仓分布来看,看涨期权在6000有最大持仓量,显示此处存压力,看跌期权在5500、5400和5300分布较为平均,仍有较大机会下探。整体上,九月合约和一月合约成交量分别占所有合约的63.38%、33.21%,持仓量占比分别为66.74%和20.87%。白糖期货SR809所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
  受标的白糖期货1809合约减仓上涨影响,看涨期权普涨、看跌期权普跌。看涨期权中,SR809-C-6200领涨,涨幅达+57.89%,SR809-C-6000次之,为+53.57%;看跌期权中,SR809-P-5300领跌,跌幅达-12.24%,SR809-P-5200次之,为-12.09%。SR809系列平值期权隐含波动率收于11.85%,较前日小幅下降。
  郑糖1809靠近布林轨道下轨运行;日线级别看,MACD处于0轴下方,红柱持续上涨,KDJ指标趋势向上。操作上,方向性策略,在整体基本面偏空的情况下,整体处于大底部震荡态势。盘面短线参考5410-5430区间,新进头寸日内操作为主。期权方面,逢低构建牛市看涨期权组合或跨式套利组合,不宜过分追高或追低。波动率短期维持震荡,注意九月和一月份之间不合理期限结构,新单暂时观望或择机构建日历价差组合套利操作。
  瑞达期货研究院期权组
来源:瑞达期货
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