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郑糖增仓上涨 看涨期权普涨2018年05月16日 17:01
  行情介绍和分析
  今日白糖期货合约SR809增仓上涨,收报5493,涨幅为+0.33%,成交量为40.95万手,持仓量为58.57万手,日增仓8866手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为11.42%、12.00%、12.47%和12.73%。
  5月16白糖期权成交量3.02万手(按双边计算,下同),持仓量22.61万手,成交额1570.57万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.31和0.40,从成交量来看投资者偏好看涨期权,从持仓比率来看后市依然偏悲观。从持仓分布来看,看涨期权在6000有最大持仓量,显示此处存压力,看跌期权在5500、5400和5300分布较为平均,仍有较大机会下探。整体上,九月合约和一月合约成交量分别占所有合约的77.57%和20.15%,持仓量占比分别为64.20%和24.11%。白糖期货SR809所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
  受标的白糖期货1809合约增仓上涨影响,看涨期权普涨、看跌期权普跌。看涨期权中,SR809-C-7200领涨,涨幅达+1100%,SR809-C-7400次之,为+700.00%;看跌期权中,SR809-P-5300领跌,跌幅达-22.34%,SR809-P-5400次之,为-22.365%。SR809系列平值期权隐含波动率收于10.63%,较前日小幅下降。
  郑糖1809突破布林轨道中轨持续上行;日线级别看,MACD处于0轴上方,红柱持续上涨,KDJ指标金叉向上。操作上,方向性策略,日内价格剧烈震荡,在整体基本面偏空的情况下,整体处于大底部震荡态势,短期关注巴西东南部天气状况以及美元指数走势对糖市的影响。盘面短线参考5480-5490元/吨区间逢低短多,止损5475元/吨,新进多单日内操作为主,不宜过分追高。期权方面,逢低构建牛市看涨期权组合或跨式套利组合。波动率短期维持震荡,注意九月和一月份之间不合理期限结构,新单暂时观望或择机构建日历价差组合套利操作。
来源:瑞达期货
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