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豆粕减仓下跌 看涨期权普跌2018年05月16日 17:02
  行情介绍和分析
  m1809合约延续调整,减仓下跌,收报2971,跌幅-2.30%,成交量为259.25万手,持仓量为292.86万手,日减仓56816手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为17.29%、18.05%、18.51%和18.78%。
  5月16日,豆粕期权成交量18.81万手(按双边计算,下同),持仓量45.78万手,成交额13382.76万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.79和0.80,从成交量上看投资者依然偏好看涨期权,从持仓比率来看后市偏悲观。从持仓分布来看,看涨期权在3350有最大持仓量,显示此处存有压力;看跌期权在3000有最大持仓量,显示此处有较强支撑。整体上,九月合约和七月合约成交量分别占所有合约的67.51%和16.33%;持仓量占比分别为67.31%和14.44%。豆粕期货m1809所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
  受标的期货弱势调整、隐波回落等因素的影响,看涨期权普跌、看跌期权普涨。看涨期权中,m1809-C-2950合约领跌,跌幅达-31.75%,m1809-C-2900合约次之,为-30.75%;而看跌期权中,m1809-P-2400合约领涨,涨幅达+700.00%,m1809-P-2450合约次之,为+300.00%。m1809系列平值期权隐含波动率收于16.81%,较前一交易日小幅下降。
  豆粕1809合约延续调整,价格震荡下跌。日线级别看,豆粕1809合约继续突破布林轨道下轨运行,绿柱持续扩张,KDJ指标趋平。建议暂时观望或以日内操作为主,在2950-2990元/吨区间内逢高轻仓短空,止损2995元/吨。期权操作上,方向性策略:中美正式第二轮磋商,关注后续媒体对农业关税减少条件、美豆主产区天气情况以及阿根廷后续收割工作,逢高构建熊市看跌价差期权组合;波动率高位震荡,关注九月合约和七月合约间的不合理期限结构,择机构建日历价差组合套利操作。
来源:瑞达期货
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