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郑糖减仓小涨,看涨普遍收涨2018年09月12日 16:58
  行情介绍和分析
  今日白糖期货合约SR901减仓小涨,收报4919元/吨,涨幅为0.70%,成交量为55.84万手,持仓量为46.99万手,日增仓-1532手。当前的历史波动率和隐含波动率皆处于历史高位,其中隐含波动率较前日小幅上涨,贴近同期历史波动率运行,在标的期货维持震荡格局下后市有下跌可能。受此影响,看涨期权普遍收涨、看跌期权普遍收跌。
  今日白糖期权成交量2.24万手(按双边计算,下同),较前日小幅缩减,持仓量增加1308手至26.22万手,成交额1684万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.80和0.66,从持仓比率来看长期仍显悲观。从持仓分布来看,看涨期权在5400处有最大持仓量,显示此处压力明显;看跌期权在4900有最大持仓量,4800次之,显示在此区间存支撑。整体上,成交较为活跃的一月合约和五月合约成交量分别占所有合约的81.25%和10.24%,持仓量占比分别为75.32%和13.65%。白糖期货SR901所对应的期权合约系列成交量最大、流动性最好。
  ICE原糖期货周二收跌,主要因触及七周高位遇阻和巴西雷亚尔疲势;国内现货报价延续下调,主要因市场对8月白糖产销率过于悲观,而随着进口糖成本的上涨,叠加缅甸转出口许可暂停,对正规糖的压力有所减缓。进入九月份后,市场将焦点逐渐转移至新榨季糖的收购价,SR901合约震荡运行,上方关注4950元/吨附近压力。机构前20名持仓方面,不论是看涨期权还是看跌期权的多头和空头皆有增仓,看涨期权净多减少、看跌期权净多增加,看涨期权空头持仓量较其他头寸更大。期权操作上,方向性策略:暂时观望。波动率策略:隐含波动率较前期有所下降,但仍处历史高位,做空波动率安全边际较高,且标的期货区间震荡为主,可同时卖出SR901C5200和SR901P4800,标的期货突破震荡区间为离场标志。
来源:瑞达期货
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