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豆粕增仓小涨,看涨普遍收涨2018年09月12日 16:59
  行情介绍和分析
  m1901增仓小涨,收报3183元/吨,涨幅为0.09%,成交量为164.62万手,持仓量为241.63万手,日增仓-570手。当前的历史波动率和隐含波动率皆处于中位偏上水平,其中隐含波动率较前日小幅上涨,贴近历史波动率运行,在贸易争端的不确定和历史波动率季节性特征背景下,短期或震荡运行。受此影响,看涨期权普遍收涨、看跌期权普遍收跌。
  今日豆粕期权成交量8.27万手(按双边计算,下同),较前日小幅增加,持仓量增加9272手至48.24万手,成交额7276.87万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.80和1.03,从成交量和持仓比率来看,后市中性偏乐观。从持仓分布来看,看涨期权在3650处有最大持仓量,3300处次之,显示短期内期价较难越过3300;看跌期权在3000处有最大持仓量,显示期价在此处有较强支撑。整体上,一月合约和五月合约成交量占比分别为66.82%和21.91%,持仓量占比分别为64.01%和17.92%。豆粕期货m1901所对应的期权合约系列成交量和持仓量最大、其流动性最好。
  CBOT大豆期货低位震荡,静待USDA报告;近期豆粕库存下降,支撑盘面价格,不过短期大豆供应充足,压榨量预计再回升,关注猪瘟发展及对需求影响,短期连粕或震荡为主,m1901合约震荡运行,下方关注3140元/吨一线支撑。机构前20名持仓方面,看涨期权多头和空头皆有增仓,看跌期权多头减仓、空头增仓,看涨期权净多增加、看跌期权净多减少。期权操作上,方向性策略:待标的期货回调至3140元/吨附近择机买入m1901-C-3250,止损3100元/吨。波动率策略:隐含波动率在中等偏上位置震荡运行,从历史波动率的季节性特征来看后期料进入下行通道,且当前的标的期货震荡走势为主,可逢高做空波动率,即同时卖出m1901-C-3300和m1901-P-3000,价格突破3300或3000元/吨离场。
来源:瑞达期货
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