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郑糖增仓小涨,看跌全面下跌2018年09月14日 17:08
  行情介绍和分析
  今日白糖期货合约SR901增仓上行,收报4979元/吨,涨幅为0.30%,成交量为60.24万手,持仓量为44.71万手,日增仓+2320手。当前的历史波动率和隐含波动率皆处于历史高位,其中隐含波动率今日小幅下降,贴近同期历史波动率运行,在多空交织影响下,料后市维持震荡格局。受此影响,看涨期权普遍收涨、看跌期权全面收跌。
  今日白糖期权成交量3.49万手(按双边计算,下同),较前日小幅减少,持仓量增加1076手至26.51万手,成交额2477万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.75和0.68,从成交量PC比率来乐观情绪回升,从持仓比率来看长期仍显悲观。从持仓分布来看,看涨期权在5400处有最大持仓量,5300次之,显示上方压力位在此区间附近;看跌期权在4900有最大持仓量,4800次之,显示在此区间存支撑。整体上,成交较为活跃的一月合约和五月合约成交量分别占所有合约的85.28%和6.34%,持仓量占比分别为74.99%和13.91%。白糖期货SR901所对应的期权合约系列成交量最大、流动性最好。
  ICE原糖期货周四震荡运行,主要因巴西雷亚尔货币持稳,巴西受干旱及投资下降影响,蔗糖压榨持续下降;国内现货报价持稳、交易一般,新榨季临近但供给仍面临压力,本周粤、桂、琼三地蔗区将面临双台风袭击,郑糖价格上升,SR901合约增仓上行,盘中一度突破5000大关,但未能站稳,继续关注5000元/吨附近压力。机构前20名持仓方面,看涨期权净多持仓增加,看跌期权净多持仓减少,其中看涨期权空头持仓量较其他头寸更大。期权操作上,方向性策略:暂时观望,或在标的期货回调至4940元/吨附近买入SR901-C-5100,止损4900元/吨。波动率策略:隐含波动率较前期有所下降,但仍处历史高位,做空波动率安全边际较高,且标的期货区间震荡为主,可同时卖出SR901C5200和SR901P4800,标的期货突破震荡区间为离场标志。
来源:瑞达期货
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