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豆粕减仓小跌,看跌普遍上涨2019年01月08日 16:24
  豆粕期权主力合约概览和分析
豆粕期货m1905市场概览 
昨结算最新价涨跌涨跌幅成交量持仓量日增仓 
2,698 2,677 -21 -0.78 807,798 1,435,164 -7,846  
波动率概览 
合约IV变化HV30变化百分位到期剩余时间 
m190518.28%-0.31%15.37%-0.40%42.21%128  
m190915.89%-0.29%13.34%-0.29%28.83%249  
注:IV为平值看涨和看跌的隐含波动率均值;HV30为期货30日历史波动率;到期剩余时间为自然日。 
豆粕期权m1905市场概览 
看涨期权C 看跌期权P
日增仓涨跌幅最新价行权价最新价涨跌幅日增仓 
30 -12.69%113.5 2650 81.5 -1.21%58  
1730 -14.83%89.0 2700 107.0 0.47%56  
-6 -16.36%69.0 2750 138.5 2.97%194  
豆粕期权m1905机构持仓概览 
日期看涨期权前20名多头持仓看涨期权前20名空头持仓看跌期权前20名多头持仓看跌期权前20名空头持仓看涨期权净多持仓看跌期权净多持仓 
1月7日51394683784502551443-16984 -6418  
1月8日52605692234503551124-16618 -6089  
涨跌1211 845 10 -319 366 329  
小结近期隐含波动率有所增加,从季节性特征来看有下降需求,但考虑中美贸易局势以及南美大豆种植情况,短期料维持震荡;机构持仓方面,看涨期权和看跌期权净多持仓均增加,其中看涨期权空头持仓多于其它头寸。 
标的期货观点美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至3日当周,美国大豆出口检验量为673172吨,符合市场预估50-85万吨,但仅为去年同期的一半,当周,对中国大陆的大豆出口检验量为74166吨,有消息人士称,周一中国进口商采购至少三船美国大豆,或约18万吨。中美在6日、7日进行贸易磋商,关注谈判结果,市场对此有所看好。南美降水强度减弱,未来阿根廷北部、巴西南部一带仍是降水主要影响的区域,巴西中西部、东北部地区干燥或延续,天气情况将对大豆产量造成不利。截至上月30日,国内大豆库存452.10万吨,前期为541.9万吨,同期442.06万吨,国内豆粕库存99.60万吨,前期103.54万吨,同期80.86万吨。中美贸易局势释放积极信号,利空连粕,短期料偏弱下行,m1905合约震荡小跌,关注支撑位2620元/吨,压力位2720元/吨。 
 
 
期权策略建议方向性策略:可在标的期货2670元/吨附近,卖出m1905-C-2700,参考目标位2630元/吨,止损位2690元/吨。 
波动率策略:可逢高做空波动率,构建宽跨式盘整策略,即卖出m1905-C-2700,同时卖出m1905-P-2650,隐含波动率突破19.5%为离场标志。 
 
  瑞达期货研究院期权组
来源:瑞达期货
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