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经济数据利空出尽,期债触底反弹2019年04月17日 16:41
  盘面情况:周三(4月17日)国债期货大幅波动,尾盘走高。10年期国债期货主力T1906上涨0.31%,收报96.420元,减仓414手,成交67857手;5年期国债期货主力TF1906上涨0.19%,收报98.710元,减仓462手,成交8082手;2年期国债期货主力TS1906上涨0.03%,收报99.880,加仓10手,成交75手。
  消息:
  一季度GDP增速较前值6.4%持平,高于预期;
  3月工业增加值同比增8.5%,创逾四年半新高;
  前三月全国固定资产投资同比增长6.3%,民间投资增速回落;
  一季度房地产投资增长11.8%,房企购地面积同比续降超三成;
  央行实施1600亿7天期逆回购及2000亿1年期MLF,今日有3665亿元MLF到期;
  银行间隔夜回购加权平均利率盘中突破3%,为2015年4月来首次;
  财政部发布铁路债券利息收入所得税减免政策。
  国债与政策性金融债发行:
  农发行发行1年期债券,规模50亿元,发行利率2.6359%,预期2.68%,投标倍数3.46倍。
  农发行发行7年期债券,规模50亿元,发行利率3.9337%,预期3.97%,投标倍数4.28倍。
  农发行发行10年期债券,规模80亿元,发行利率3.9671%,预期4.00%,投标倍数4.37倍。
  财政部发行1年期国债,规模400亿元,发行利率2.7057%,边际利率2.8052%,预期2.66%,投标倍数1.75倍
  财政部发行10年期国债,规模480亿元,发行利率3.3949%,边际利率3.4283%,预期3.41%,投标倍数2.72倍。
  总结:
  今日国债期货波动较大。因央行利用大量逆回购和MLF来对冲3665亿元MLF到期的流动性冲击,国债期货小幅高开。上午10点公布的中国3月经济数据超预期向好,经济企稳利好兑现,国债期货短线急速下跌,成交放量,随着利空出尽又迅速反弹,尾盘拉升。
  短期内,国债期货或有一定反弹,但反弹乏力。数据方面,3月经济数据已经基本公布完毕,国债期货缺乏经济数据的利空支撑;资金面方面,MLF冲击已经躲过,流动性扰动因素只剩下缴税以及地方债发行;利率方面,尽管央行降准降息紧迫性大大下降,不排除长端利率进一步上行,但利率大幅上行恐非经济能够承受,市场利率上行预计难以持续;股市方面,市场看涨信心十足,有望压制债市。技术面上看,十年期国债期货主力T1906今日急速下跌之时,交易量大增,空单有获利了结迹象,收盘仍在96一线上方,周一的跳空缺口仍未得到回补,走势偏弱。操作上,建议国债期货T1906暂时观望,继续关注96一线的支撑。
来源:瑞达期货
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