国债期货盘面情况(1月17日): 合约代码 收盘价 涨跌幅(%) 成交量 成交量变化 持仓量 持仓量变化 T2003 98.620 0.16 47,964 4426 74,156 166 TF2003 100.250 0.11 14,946 4386 37,292 359 TS2003 100.545 0.07 16,173 -3685 16,574 652 消息: 国家统计局:2019年中国GDP比上年增长6.1%,符合年初提出的6%-6.5%的预期目标 中国2019年12月规模以上工业增加值同比增长6.9%,预期5.9%,前值6.2%;2019年1-12月城镇固定资产投资同比增长5.4%,预期5.2%,前值5.2%;12月社会消费品零售总额同比增长8%,预期7.8%,前值8% 央行公开市场开展2000亿元14天期逆回购操作,今日无逆回购到期,实现净投放2000亿元 外汇局:近期外汇市场供求状况逐步改善 跨境资金净流入增多 人民币兑美元中间价报6.8878,下调71点。午后离岸人民币盘中突破6.66,创2019年7月以来新高 沪深两市今日缩量震荡,个股表现低迷 总结: 央行连续三日向市场投放流动性,共计9000亿元,维稳春节前资金面的态度较为明确。鉴于春节前现金缺口较大,且专项债提前至1月发行,再叠加缴税因素,流动性压力仍然较大,下周央行仍有通过逆回购与MLF向市场投放资金的需要。从经济基本面看,近期数据已经释放出积极信号,除了12月金融数据表现较为一般外,投资、消费、进出口数据均好于预期,而中美正式签署第一阶段协议提振市场信心,降准降息预期将下降,国债期货缺乏持续上行的动力。而且囿于明年8月前存量贷款基准要向LPR基准转换,8月前降息可能性低,调降空间也很有限。当前国债期货对基本面利空反应较为迟钝,仅凭央行投放流动性以及银行年初配置国债资产,不足以支撑国债期货继续上行,尤其是在股市热情较高的情况下。从技术面上看,十年期国债期货今日成交量大增,持仓量增加也较为明显,T2003合约持仓正在向T2006合约转移,多头氛围仍较为浓厚。综合来看,尽管基本面支撑不足,受多头市场氛围浓厚影响,春节前T2003仍有望继续上行,但需谨防下行风险,多单谨慎持有,上行压力位关注98.77一线。 来源:瑞达期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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