国债期货盘面情况（5月13日）： 
　　合约代码 　　收盘价 　　涨跌幅(%) 　　成交量 　　成交量变化 　　持仓量 　　持仓量变化 
　　T2009 　　100.945 　　-0.25 　　34,596 　　788 　　50,157 　　5,210 
　　TF2009 　　103.250 　　0.12 　　19,249 　　6587 　　21,884 　　3,121 
　　TS2009 　　102.030 　　0.03 　　3,734 　　752 　　8,291 　　1,068 
　　消息： 
　　财政部两期续发国债招标结束，五年期续发固息国债中标加权收益率1.9767% 
　　央行：积极运用大数据、人工智能、云计算、区块链等技术加强数字监管能力建设；引导金融机构加快推进数字化转型 
　　民航局：4月民航主要生产指标同比降幅均较上月有所收窄 
　　江苏：剧院、网吧等场所恢复开放 
　　中疾控：建议中高风险地区影剧院暂缓营业 
　　人民币兑美元中间价报7.0875，上调44点 
　　央行今日未开展逆回购操作，因今日无逆回购到期，当日实现零投放零回笼 
　　A股三大股指震荡上行 市场情绪偏防守 
　　总结： 
　　今日国债期货窄幅震荡，只有10年期国债期货午后下行，全天收跌。5月以来国债期货下行的原因主要有三个，一是5年期、7年期和10年期国债收益率均创下十几年来新低，市场对利率后续下行空间存疑；二是央行近期没有新动作；三是市场担忧经济改善速度快，两会可能会边际收紧货币政策。人大会议将于5月22日召开，当前货币政策仍以417中央政治局会议宽松基调为主，央行一季度货币政策执行报告并没有新意。在两会召开时，4月经济数据基本出炉，更有利于中央对于经济市场的判断。4月金融数据超预期向好，但通胀数据转差，货币政策边际收紧的可能性略有下降。417中央政治局会议首次提出“六保”，凸显经济形势的严峻，有了4月份的数据，两会的定调或许会有所不同。从技术面上看，2年期、5年期、10年期国债期货合约多数触及第一支撑位，有望短暂获得支撑。在操作上，短线10年期国债9月合约空单可平仓出场，套利策略建议继续多2年期空10年期，选择9月合约进行。 
来源：瑞达期货
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