国债期货盘面情况(5月28日): 合约代码 收盘价 涨跌幅(%) 成交量 成交量变化 持仓量 持仓量变化 T2009 101.180 0.32 79,241 3229 72,839 1,803 TF2009 102.525 0.31 38,490 -8250 39,757 248 TS2009 101.485 0.13 8,492 -166 10,905 708 消息: 国开行四期金融债招标结束,中标收益率2.5002%,全场投标倍数3.32倍 江苏省、湖南省、云南省、北京市政府多期地方债招标结束,10年期固息品种中标利率2.95% 银保监会:一季度企业信用贷款增量超过去年全年水平,将完善知识产权质押融资对民营小微企业支持作用 挖掘机市场量价齐升,我国4月新增851家相关企业 人民币兑美元中间价报7.1277,下调185点 央行公开市场今日进行2400亿元人民币7天期逆回购操作。因今日无到期逆回购,当日实现净投放2400亿元 A股三大股指全天窄幅震荡,大金融冲高回落 韩国央行降息25个基点至0.50%,为纪录最低水平 总结: 今日央行再度加大了逆回购操作规模,三大国债期货主力均上涨。近期国债期货波动较大,尽管今年的政府报告在货币政策的表述上较为宽松,央行行长也表示,下一阶段将按照政府工作报告提出的要求,综合运用、创新多种货币政策工具,确保流动性合理充裕,保持广义货币M2和社会融资规模增速明显高于去年,但近期银行间资金面边际收紧,14天期以内的拆借利率不断抬升,令中长端国债收益率下行空间受到限制。作为无风险利率,在助推企业融资成本下降的大环境中,国债收益率有望继续保持在低位,不过2.5%可能是10年期国债收益率的一个底部。此外,往年6月资金面通常波动较大,今年6月将有7400亿元MLF到期,资金回笼压力较大。从基本面上看,国债期货近期走势将高度依赖于央行的操作,形势并不明朗。从技术面上看,虽然5年期国债期货与2年期国债期货主力今日大幅反弹,但走势仍然疲弱,言探底尚早,而10年期国债期货合约仍然较强,10年期强5年期弱的特点并未改变。如果10年期期债的支撑位100.255被跌破,短期反弹将会受挫。在操作上,单边操作难度较大,鉴于短期内10年期国债期货最强,继续建议多10年期期债主力空5年期期债主力的套利策略。 来源:瑞达期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
|