国债期货盘面情况(6月1日): 合约代码 收盘价 涨跌幅(%) 成交量 成交量变化 持仓量 持仓量变化 T2009 100.805 -0.24 59,484 -8021 74,112 837 TF2009 102.420 -0.09 30,942 2529 42,408 1,052 TS2009 101.530 0.04 10,506 4561 11,382 389 消息: 中国5月财新制造业PMI为50.7,预期49.6,前值49.4 财政部:大力发展农村电商,中央财政资金重点支持县乡村三级物流配送体系等 国开行:未来3年提供不低于1000亿元支持国家级经开区优化投资环境等 习近平对海南自由贸易港建设作出重要指示强调:要把制度集成创新摆在突出位置,高质量高标准建设自由贸易港 广东出台20条举措促进商业消费,支持有条件的地市争取设立市内免税店 农发行增发两期金融债招标结束,增发5年期固息品种中标收益率2.7038%,全场投标倍数2.93倍 人民币兑美元中间价报7.1315,上调1点 央行今日未开展逆回购操作,因今日无逆回购到期,实现零投放零回笼 A股三大股指高开后单边上行,个股全线飘红,逾百股涨停 总结: 今日三大国债期货主力走势分化,呈现短强长弱的特点。近期国债期货波动较大,尽管今年的政府报告在货币政策的表述上较为宽松,央行行长也表示,下一阶段将按照政府工作报告提出的要求,综合运用、创新多种货币政策工具,确保流动性合理充裕,保持广义货币M2和社会融资规模增速明显高于去年,但近期银行间资金面边际收紧,14天期以内的拆借利率不断抬升,令中长端国债收益率下行空间受到限制。作为无风险利率,在助推企业融资成本下降的大环境中,国债收益率有望继续保持在低位,不过2.5%可能是10年期国债收益率的一个底部,在2.5%-2.8%之间波动的概率较高。此外,往年6月资金面通常波动较大,今年6月将有7400亿元MLF到期,叠加地方专项债的发行,资金回笼压力较大,资金面不会过于宽松。从基本面上看,国债期货近期走势将高度依赖于央行的操作,经济数据向好,增加了央行按兵不动的概率,形势并不明朗。从技术面上看,5年期国债期货与2年期国债期货主力走势仍然疲弱,言探底尚早,10年期国债期货反弹乏力,但仍受支撑。如果10年期期债的支撑位100.255被跌破,短期反弹将会受挫。在操作上,单边操作难度较大,鉴于短期内10年期国债期货仍然较强,继续建议多10年期期债主力空5年期期债主力的套利策略。 来源:瑞达期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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