国债期货盘面情况(7月20日): 合约代码 收盘价 涨跌幅(%) 成交量 成交量变化 持仓量 持仓量变化 T2009 99.245 0.12 57,194 -26068 84,541 -1,780 TF2009 100.890 0.12 19,034 -9151 43,199 -77 TS2009 100.805 0.02 5,359 -1917 15,822 -104 消息: 中国7月1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.85%,预期3.85%,6月为3.85%。5年期贷款市场报价利率(LPR)为4.65%,预期4.65%,6月为4.65% 人民币兑美元中间价报6.9928,上调115点 央行今日将进行1000亿元7天期逆回购操作,因今日有500亿元逆回购到期,当日实现净投放500亿元 沪指全天震荡走高,两市小幅放量,个股普涨,逾百股涨停,市场氛围总体好转 总结: 今日股市大幅反弹,国债期货整体表现较弱,成交量与持仓量大降,涨幅较小。上周国债期货大涨主要受三个大因素的共同作用,一是高层为股市降温,股市大幅回调;二是央行向市场投放的流动性规模增加;三是10年期国债收益率提前到达3.1%,接近市场认为的上限。本周而言,以上三大因素可能只有第二点还能对国债期货形成支撑。本周股市反弹概率较大,股市热度仍在,国债期货回升之路不够平坦。6月经济数据多数向好,随着经济继续复苏,央行在疫情期间临时推出的宽松货币政策有望退出,不过在疫情常态化防控下,低利率不会很快退出,国内利率并没有大幅上涨的基础,下半年货币政策宽松基调不会改变,改变的会是力度和节奏。我们仍维持后续10年期国债收益率大概率保持区间震荡的观点不变,波动区间为2.7%-3.1%。上周10年期国债收益率已经从3.1%回落,当前价位处在预期区间,波动方向不够明确。从技术面上看,2年期、5年期、10年期国债主力均反弹,但上周五以及今日的反弹均较为乏力,上涨动能略显不足。在操作上,T2009多单可继续持有,关注99.6一线的压力,暂不推荐加仓。 来源:瑞达期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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