国债期货盘面情况(9月2日): 合约代码 收盘价 涨跌幅(%) 成交量 成交量变化 持仓量 持仓量变化 T2012 97.695 -0.27 67,547 18393 99,635 7,034 TF2012 99.520 -0.24 24,350 6757 46,998 4,364 TS2012 100.105 -0.08 5,852 -801 15,128 864 消息: 人民币兑美元中间价报6.8376,上调122点 央行今日开展200亿元7天期逆回购操作。因今日有2000亿元逆回购到期,当日实现净回笼1800亿元 A股大小指数分化,主板表现弱势,短线赚钱效应聚焦在创业板,两市个股涨跌互半 总结: 今日国债期货全天低位震荡,成交量有所上升,增仓明显。近期银行间资金面较为紧张,央行公开市场操作较为谨慎,中美关系缓和以及央行更加关注中长期目标的态度,令国债现券收益率有所走高。不过,国内经济修复速度不及预期,资本投入放缓,经济内生动力不足,物价扣除食品后有通缩风险,货币政策有继续维持宽松的必要性。在疫情常态化防控下,9月、10月仍有7900亿元专项债待发行,低利率不会很快退出。5月以来货币环境与信贷环境持续收敛,央行强调完善跨周期设计和调节,提高政策的直达性,意味着后期货币信贷环境重新宽松的概率较低。信贷调结构、通渠引流、降低融资成本仍是后疫情时期的政策导向。定向降准、调降基准利率的可能性均不大,无风险利率保持在较高区间内波动。10年期国债收益率预计会在2.9-3.2%之间震荡,投资机会偏少。目前10年期国债收益率在3.1%附近,距离上限较近。技术面上看,2年期、5年期、10年期国债主力仍在筑底当中,T2012需关注97.7一线的支撑,TF2012需关注99.7一线的支撑。在操作上,单边策略暂不推荐,鉴于收益率曲线可能陡峭化,建议进行多TF2012空T2012套利操作。 来源:瑞达期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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