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十一假期临近,期债成交清淡2020年09月28日 16:52
  国债期货盘面情况(9月28日): 
  合约代码   收盘价   涨跌幅(%)   成交量   成交量变化   持仓量   持仓量变化 
  T2012   98.275   0.15   45,643   -22361   104,409   1,068 
  TF2012   100.000   0.04   13,726   -6660   54,212   -167 
  TS2012   100.360   0.01   4,304   -404   21,503   -377 
  消息: 
  中国央行进行400亿元14天期逆回购操作,今日有1000亿元逆回购到期 
  证监会:推进有关部门放宽保险资金所投资创业投资基金的投资范围 
  隔夜SHIBOR报0.6020%,下降8.30个基点;7天SHIBOR报2.4180%,上涨46.50个基点;3个月SHIBOR报2.6730%,上涨0.20个基点。 
  农发行发行1年期债券,规模20亿元,发行利率2.7200%,预期2.75%,投标倍数7.47倍;农发行发行3年期债券,规模20亿元,发行利率3.2135%,预期3.23%,投标倍数7.74倍。 
  人民币兑美元中间价报6.8252,下调131点 
  A股全天弱势震荡,市场成交额仅超五千亿,新疆、疫苗板块重挫 
  总结: 
  今日国债期货低开后小幅走高,成交量大降,10年期期债持仓量有所增加。今日央行在公开市场上的操作仍然是以稳定月内资金面为主,十一节前资金面无虞,不过十一假日资金仍较为紧张,需要关注一下明后天的投放量。在基本面上,我们仍然认为央行更加关注中长期目标,但国内经济修复速度不及预期,货币政策有继续维持宽松的必要性。在疫情常态化防控下,10月仍有千亿元专项债待发行,低利率不会很快退出。5月以来货币环境与信贷环境持续收敛,央行强调完善跨周期设计和调节,提高政策的直达性,意味着后期货币信贷环境重新宽松的概率较低。信贷调结构、通渠引流、降低融资成本仍是后疫情时期的政策导向。定向降准、调降基准利率的可能性均不大,无风险利率预计将保持在较高区间内波动。10年期国债收益率预计会在2.9-3.2%之间震荡,5年期国债收益率也将区间震荡,存在波段投资机会。技术面上看,2年期、5年期、10年期国债主力均已受到压力位的压制,且2年期与5年期已经持续反弹半个月,继续上行的动能减弱。在操作上,可关注TF2012在100.3附近的压力,逢高做空TF2012。
来源:瑞达期货
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