国债期货盘面情况(11月10日): 合约代码 收盘价 涨跌幅(%) 成交量 成交量变化 持仓量 持仓量变化 T2012 97.925 0.06 58,963 1023 87,913 -6,406 TF2012 99.665 0.09 25,666 5277 50,678 -2,623 TS2012 100.160 0.03 6,238 -1066 25,393 -258 消息: 隔夜SHIBOR报2.3330%,上涨14.00个基点;7天SHIBOR报2.2690%,下降0.30个基点;3个月SHIBOR报3.0020%,上涨0.10个基点 人民币兑美元中间价报6.5897,上调226点 中国央行今日进行1200亿元7天期逆回购操作,单日零投放零回笼 猪肉降价带动,CPI时隔42个月首回“0时代”,PPI跌2.1% A股全天弱势震荡,机场民航涨幅居前,汽车、黄金板块集体下挫 总结: 国债期货今日低开高走,尾盘回落,成交量略有放大,持仓量基本无变动,12月合约的持仓量下降主要因移仓所致。从基本面上看,中国本土病例零星发作,随着经济逐步回归正常,边际改善程度减弱。受信贷与社融规模大增、专项债额度增加并提前发行、财政赤字率提高等影响,国内经济四季度将继续反弹,年内正增长基本无忧。但收入约束消费,强势外需缺乏可持续性,且疫情二次爆发的风险犹存,复苏态势仍面临考验。上个月央行再次强调稳健的货币政策将更加灵活适度、精准导向,意味着后期货币信贷环境宽松趋势将不再延续。从近期央行操作看,货币政策基调并未发生改变。参考近几年国债收益率的表现,年内10年期国债收益率预计会在2.9-3.3%之间震荡,而5年期国债收益率也将区间震荡。技术面上看,2年期、5年期、10年期国债期货主力均受到压力位的压制,掉头向下,下降趋势仍在持续。在操作上,T2012空单可逢高介入。 来源:瑞达期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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