当前位置:首页>>研报>> 金融期货>>国债期货>> 正文

国债期货期现套利与基差交易策略研究

2013年09月17日 招商期货研究所

通过买入现货卖空对应数量的期货,然后把现货用于期货的交割所获得的收益率,即为期现套利的理论收益率,其就是隐含回购利率IRR。

我要投稿 | 广告服务 | 软件下载 | 友情链接 | 网站地图
Copyright © 99期货网 All Rights Reserved 未经授权,禁止复制、镜像以及链接
声明:本网站提供资讯、所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 沪ICP备05058359号